Martti Pesonen

Kirja pohjautuu Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen henkivakuutusmatematiikan kurssiin. Kurssi on SHV-tutkinnon pakollinen osa. Sen lisäksi että kirja on tarkoitettu opiskeluun, sen on tarkoitus toimia vakuutusmatemaatikkojen käsikirjana. Kirjan ensimmäinen luku käsittelee finanssimatematiikkaa ja sijoitustoiminnan matematiikkaa ja toinen luku kuolevuutta. Kolmas luku yhdistää kaksi ensimmäistä lukua. Luvussa tutkitaan sellaisten vakuutusten pääoma-arvoja ja vakuutusmaksuja, joissa vakuutustapahtuma liittyy kuolemiseen. Neljäs luku keskittyy Thielen yhtälön käsittelyyn ja yleistää henkivakuutuksen myös muihinkin kuin kuolemiseen liittyviin henkivakuutuksiin. Viides luku käsittelee usean tilan malleja. Viimeinen luku todistaa Hattendorffin teoreeman ja antaa näkemystä aikaisempia lukuja nykyaikaisempaan henkivakuutusmatematiikkaan.

This classic textbook covers all aspects of risk theory in a practical way. It builds on from the late R. E. Beard's extremely popular book Risk Theory, but features more emphasis on simulation and modeling and on the use of risk theory as a practical tool. Practical Risk Theory is a textbook for practicing and student actuaries on the practical aspects of stochastic modeling of the insurance business. It has its roots in the classical theory of risk but introduces many new elements that are important in managing the insurance business but are usually ignored in the classical theory. The authors avoid overcomplicated mathematics and provide an abundance of diagrams.